倍福文学

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第422章 华尔街交锋（第1页）

8月28日，汉普顿，阿甘西特海滨庄园。

晚宴刚过九点，大西洋的夜风裹着咸湿气吹进玻璃廊厅，却吹不散室内雪茄与威士忌混合的焦灼。桌上摆着生蚝和鱼子酱，但没人动。几位华尔街巨头瘫在沙发上，聊的不是游艇，而是“怎么捞”

。

“雷曼那帮人还在死撑，FDIC那边露了底，华互银行（WashingtonMutual）的坏账比报出来的多三倍。”

高盛的一位合伙人捏着雪茄，“下周丑联储肯定要开紧急会，我们要抢在宣布前，把手里那批MBS（抵押贷款证券）打包卖给欧洲的傻子。”

摩根士丹利的人点头：“我联系了中东那几个土大款，他们想抄底，我们得把估值抬高三成再出手。”

王麟坐在长桌尽头，身旁坐着一脸笑意的卡特·摩根。王麟全程没插话，只在听完后轻轻转了转杯中的麦卡伦25年，开口了：“诸位，有没有想过，与其卖资产，不如买保险？”

众人一愣。王麟让助理递过一份文件——维里敦基金早在8月20日就已布局完毕：

·通过场外衍生品，以极低的权利金买入了针对房利美和房地美优先债的CDS（信用违约互换），做多波动率；

·同期做空雷曼兄弟和华盛顿互惠银行的次级债务头寸，杠杆倍数拉到8倍；

·最关键的一步：提前一周与AIG的衍生品部门私下锁定了流动性看跌期权——如果丑联储拒绝救助，维里敦将优先获得AIG抵押品的清算权。

“什么意思？”

高盛合伙人脸色变了，“你已经在赌它们必死了？”

王麟平静地说：“不是赌，是算。卡特上周帮我调阅了摩根大通清算系统里的回购市场抵押品折价率曲线，连续45天，垃圾级MBS的折扣从65%跌到38%，这已经不是流动性危机，是偿付性破产。你们的打包出售计划，等丑联储开会时，市场早已pricein（消化），接盘侠都跑光了。”

卡特·摩根此时起身，拍了拍王麟的肩：“莱恩先生三天前还通过我们银行的特殊通道，以零成本领口策略锁定了标普500在9月到期的看跌期权。朋友们，摩根大通、伯克希尔哈撒韦、富达基金、丑国银行都参与了这次CDS。”

现场炸了锅。

对冲基金大佬保尔猛拍桌子：“莱恩，你利用摩根大通的内部清算数据做先行指标，这合规吗？而且你们把最肥的CDS流动性吃干抹净，我们就算现在跟单，成本已经被你推高了400个基点！”

另一位摩根士丹利高管冷笑：“卡特，原来叫我们来不是共商大计，是看你和这个华国佬表演清场？华尔街不是这样玩的，吃独食，以后谁跟你对手盘？”

王麟站起身，拿起西装外套，回头看了一眼大西洋漆黑的海面：“诸位，这是金融危机，不是慈善晚宴。我提前三天告诉你们，已经是看在卡特的面子上。你们现在追，还赶得上末班车；再吵，连汤都喝不上。”

他转身离去，身后传来酒杯砸在橡木桌上的闷响和夹杂着“华国佬”

“暗箱操作”

的咒骂声。

卡特·摩根留下打圆场，低声对众人说：“别怪他，是我先找的他。上周摩根大通内部风控报告出来时，我就估计这船要沉，你们还在商量怎么给破船换帆，他已经造好救生艇了。先机，从来只给相信数据而非直觉的人。”

廊厅外，王麟的劳斯莱斯驶向市区。后座上，他拨通安琪电话：“明天开始，把维里敦做空仓位再加大一倍，9月15日之前，全部平仓。”