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第939章 CUDA决赛4（第1页）
“我看了你的技术白皮书，去年我们也有几个基于CUDA的量化交易系统，其中有一个团队的项目被我们直接纳入了课程表体系”
张明对着选手团开口道。
他是还是今年团体赛的评委。
“但我印象没出错的话，他们的承压的交易笔数是45万笔秒，而我看了你们的白皮书，最高理论值是120万笔秒，落地则是30万笔秒，这里面有什么不一样？”
郝建设听完评委老师的提问，略微组织了一下语言，开口回道。
“白皮书上所说的理论峰值是指上千个CUDA线程并行解析不同行情字段，即TeslaK40的共享内存加上全局内存合并访问优化下，单条行情解析延迟10μs，按流水线并行算，每秒能处理110e-6×15个SM×多warp调度≈120万笔秒”
“但实际落地跟理论峰值的区别在于实际落地要处理丢包重传、数据校验、行情时间戳对齐，还要预留30%的性能余量避免波动”
“所以实际稳定承压30万笔秒，这个数据完全可以覆盖现在的申鹏交易所的峰值行情，甚至还有10倍以上的冗余”
说到这，他还解释了一遍今年申鹏交易所的交易数据。
“当前申鹏交易所的Level-2行情（逐笔成交＋十档买卖盘），全天约5000万笔数据，盘中峰值（比如股指期货开盘收盘前）约2-3万笔秒”
“我们的交易系统在承压这块，完全足够”
“OK”
张明点了点头，随即又问道。
“我注意到你们这个项目主要是风险对冲，请问你们是如何实现这项功能的？”
这个问题就轮到了金洋作答了，是他负责CUDA低延迟优化。
“关于对冲逻辑我们是这么设计的”
说着他便开始演示具体的模拟对冲，阐述也随着演示开始讲解。
“我们先把把上千个合约的实时行情、持仓数据、保证金参数全部存入GPU显存，每个CUDA线程负责一个合约的盈亏计算、一个风险因子的VaR计算，并行遍历所有持仓”
“全账户的风险指标更新延迟从CPU的300ms，压缩到12μs”
“行情每跳动一次，风险指标就同步更新一次，一旦触发预警，立刻自动平仓对冲，彻底避免穿仓”
“就是你们用CUDA把行情解析加快了，同时又把订单撮合加速了，接着又通过风险对冲将决策执行发布了出去”
张明沉默了数秒，将脑海中的画面用通俗的词汇描绘了一番。
“可以这么理解吗？”
“完全问题，您总结的就是我们所要表达出来的意思”
金洋连忙点头道。
“OK，我没有什么问题了”
张明在笔记本上记录了一些信息，随即提问权来到了杨静这边。
“说说商业落地场景吧”
这是一道送分题。
李晶晶在听到商业提问的问题后，连忙起身笑着回道。
“从去年开始，国内量化私募就迎来了爆发，仅申城就有上百家新设机构，所以我对我们的项目推广非常有信心，因为高频交易的核心竞争力就是延迟，每降低1μs就能带来数百万的超额收益，这点我相信会有不少私募机构会非常感兴趣的”
“对此，我们分别作了短期、中期以及长期的目标规划”
“说说看”
杨静开口笑道。
“短期内，我们会申请软着与发明专利，和合作私募完成试点部署，根据实盘反馈优化系统稳定性，推出标准化单机授权版本，按套收取授权费，主要面向的中小量化私募”
“中期1到2年内，和国内券商经纪部门合作，作为券商极速交易系统的配套加速模块，按交易量分润，同时拓展期货、期权市场，覆盖全品类高频交易场景”
“至于长期，这是我们的目标，我们想打造国内首个基于GPU的量化交易平台，提供策略开发、回测、实盘全流程服务，从软件授权转向平台化年费模式，巩固行业龙头地位”
路珠韩惊龙女人如花笔趣阁
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